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한은, 기준금리 인하할수록 대출 질 떨어져…위험 수준↑

NSP통신, 윤하늘 기자, 2019-02-10 16:24 KRD7
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NSP통신- (한은)
(한은)

(서울=NSP통신) 윤하늘 기자 = 기준금리가 인하할수록 은행 대출의 질을 떨어뜨려 위험 수준도 커진다는 분석결과가 나왔다.

한국은행(이하 한은)이 10일 발표한 BOK경제연구 은행의 수익 및 자산구조를 반영한 통화정책 위험선호경로 보고서에 따르면 우리나라의 경우 단기금리가 은행의 위험수준에 유의한 영향을 미치는것으로 나타났고 은행의 수익성이 높을수록 그 크기가 감소하는 것으로 분석됐다.

보고서는 한은 경제연구원 연구팀이 한은이 보유하고 있는 지난 2000년 3월부터 2018년 6월까지의 은행별 자료를 이용해 단기금리·은행수익·자산구조 등이 은행의 위험가중치를 동적패널모형(Dynamic Panel Model)을 통해 분석한 결과다.

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위험가중치는 은행 국제결제은행(BIS) 자기자본비율을 산정할 때 반영하는 변수로 바젤은행감독위원회 가이드라인과 감독당국이 정한 방법에 의해 산정되고 있다.

위험가중치가 높아지면 부실 우려가 높은 은행의 위험 자산이 늘어난다.

우리나라의 경우 단기금리가 은행의 위험수준에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났는데 이는 금리가 1.6%p(표준편차 1단위) 하락할 경우 은행의 위험가중치는 평균적으로 2.1%p 상승하는 것으로 추정됐고 위험가중치 변화(표준 편차 기준)의 상당 부분인 약 15%에 해당하는 것으로 나타났다.

순이자마진이 1.2%p(표준편차 1단위) 상승할 경우 은행의 위험가중치는 평균적으로 1.9%p 하락하는 것으로 추정되고 은행의 자본구조는 단기금리와 위험수준과의 관계에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 분석됐다.

자본 ․ 자산구조는 은행의 위험수준에 영향을 미치지 않았고 은행의 수익성·자본·자산 구조 등 금리 이외의 변수가 은행의 위험수준에 직접적으로 미치는 영향을 살펴보면 은행의 수익성이 유의한 영향을 미쳤다.

한은 연구팀은 “금리 수준, 은행의 수익성 ․ 자산구조(내부등급법 채택 시) 등이 은행의 위험선호에 직접적인 영향을 미쳤다”며 “이는 우리나라에서도 통화정책의 위험선호경로가 작동하고 있어 통화정책이 신용의 양(quantity)뿐만 아니라 질(quality)에도 영향을 미친다“고 전했다.

NSP통신/NSP TV 윤하늘 기자, yhn2678@nspna.com
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