NSP통신

(서울=NSP통신) 설희 기자 = 퇴직연금에도 인공지능(AI)이 들어왔다. AI기반 로보어드바이저(RA) 알고리즘으로 운영되는 퇴직연금 서비스가 본격 경쟁에 돌입했기 때문이다. 이 서비스는 퇴직연금 로보어드바이저 일임서비스(이하 퇴직연금RA).

첫 경쟁은 자산운용업계 1, 2위인 미래에셋자산운용과 삼성자산운용이다. 이들 기업이 퇴직연금 로보어드바이저 일임서비스로 맞붙게 된 것.

퇴직연금 RA이란 검증된 알고리즘을 통해 투자자 성향에 따른 맞춤형 포트폴리오를 자동 생성하고 그에 따라 개인형퇴직연금(IRP) 적립금에 대한 운용을 지시하는 서비스다.

기존에는 개인형퇴직연금(IRP) 가입자가 적립금 운용을 직접 지시해야 했으나 이번 혁신금융서비스 지정을 받은 퇴직연금 RA는 투자 일임업자의 RA가 가입자를 대신해 운용을 지시하게 된다.

미래에셋자산운용과 삼성자산운용의 퇴직연금 RA를 비교해보니 미래에셋자산운용의 퇴직연금 RA는 낮은 수수료와 자체 개발한 알고리즘이 장점이다. 뿐만 아니라 퇴직연금 RA의 직접적인 사업 주체로 운용업계 연금시장의 선두주자로 경쟁력을 내세우고 있다.

반면 삼성자산운용의 퇴직연금 RA는 전문운용사 쿼터백자산운용과 공동 소유한 알고리즘 기반에 삼성자산운용만의 운용 노하우가 결합된 것이 장점이다. 삼성자산운용의 퇴직연금 RA는 코스콤 테스트베드를 통과한 검증된 알고리즘을 활용해 투자자 성향에 따른 맞춤형 포트폴리오를 자동 생성한다.

삼성자산운용 관계자는 “시장 진입 효율성을 위해 머신러닝과 알고리즘에 특화된 쿼터백자산운용과 협업을 하게 됐다”며 “삼성자산운용의 퇴직연금 운용 노하우, 마케팅 역량 등을 바탕으로 투자자들에게 더 신속하고 정교한 서비스를 제공한다”고 말했다.

이어 “서비스 사업자 및 개발은 쿼터백이고 공동 소유한 알고리즘을 바탕으로 같이 서비스를 진행하는 것”이라며 “알고리즘 상품은 6개가 나와 있는 상태”라고 설명했다.

미래에셋자산운용의 퇴직연금RA는 자체 기술력으로 개발된 M-로보(M-ROBO) 알고리즘으로 운영된다.

이창헌 미래에셋자산운용 로보어드바이저운용본부 본부장은 “미래에셋자산운용 RA의 핵심이라고 할 수 있는 알고리즘에 기반해 운용하는 일은 퀀트라는 개념이 있기도 전에 2000년대 초반부터 시작해 20년 넘게 해오고 있다”며 “2017년부터는 AI를 도입해 다양한 전략과 운용 방식을 활용한 펀드를 만들어 운영하고 의미있는 트랙 레코드를 구축해왔다”고 강조했다.

그 만큼 미래에셋자산운용만의 긴 시간 축척된 노하우가 담겼다는 것.

이어 “AI 역량에 기반한 알고리즘은 현재 12개”라며 “각기 다른 운용목적과 자산배분 방식을 고려해 12개 알고리즘을 개발했다”고 말했다.

미래에셋자산운용과 삼성자산운용은 수수료에서도 경쟁을 벌이고 있다. 일임보수에 대해서는 기본형과 성과형 중 선택하는 방식은 같다. 다만 연금 평균잔액에 부과되는 기본수수율과 수익금은 차이가 난다.

삼성자산운용 관계자는 “일임 보수는 기본 수수료와 성과 수수료 중 하나를 선택 할 수 있다”며 “기본수수료는 연금 평균잔액의 0.7%, 성과수수료는 수익금의 최고 10%다”고 설명했다.

미래에셋자산운용 관계자는 “기본수수료와 성과수수료 중 하나를 택할 수 있다”며 “기본 수수료는 연금 평균잔액의 0.25%, 성과수수료는 수익금의 8%다”라고 말했다.

가입 가능한 플랫폼도 다르다.

지난 14일부터 서비스를 시작한 삼성자산운용의 퇴직연금 RA는 삼성증권에서 가입 가능하다.

미래에셋자산운용은 지난 18일 하나은행을 시작으로 미래에셋증권과 국민은행, 기업은행, 농협은행, 신한은행, BNK경남은행, BNK부산은행 등 주요 퇴직연금 사업자들을 통해 이달부터 각 사업자 퇴직연금 플랫폼을 통해 순차적으로 서비스 시행에 들어갈 예정이다.